CRV-Rechner: Chance-Risiko und Break-even-Trefferquote
Wie viel ein Trade pro riskierter Einheit bringen kann – und wie oft er aufgehen muss.
Kurz gesagt
Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) ist der Abstand vom Einstieg zum Ziel geteilt durch den Abstand vom Einstieg zum Stop, und die Break-even-Trefferquote ist 1 ÷ (1 + CRV): Bei 1 : 3 bist du ohne Verlust, wenn 25 % der Trades das Ziel erreichen. Beispiel: Ein Long bei 100 mit Stop bei 98 und Ziel bei 106 riskiert 2, um 6 zu gewinnen, das CRV ist 1 : 3. Mit 0.055 % Gebühr je Seite riskiert derselbe Trade 2.11, um 5.89 je Einheit zu gewinnen: Das CRV sinkt auf 1 : 2.79, die Break-even-Trefferquote steigt auf 26.4 %.
Die Formeln
Long: Risiko = Einstieg − Stop, Chance = Ziel − Einstieg. Short: Risiko = Stop − Einstieg, Chance = Einstieg − Ziel.
CRV = Chance ÷ Risiko, geschrieben 1 : CRV.
Break-even-Trefferquote = Risiko ÷ (Risiko + Chance) = 1 ÷ (1 + CRV).
Mit Gebühren: Verlust beim Stop = Risiko + (Einstieg + Stop) × Gebührensatz; Gewinn beim Ziel = Chance − (Einstieg + Ziel) × Gebührensatz. Der Rechner zeigt „–“, wenn Stop oder Ziel auf der falschen Seite des Einstiegs liegen oder die Gebühren die ganze Chance auffressen.
Break-even-Trefferquote je CRV
| Chance-Risiko (CRV) | Break-even-Trefferquote | Mit 0.1 R Kosten pro Trade | Erwartungswert bei 40 % Treffern |
|---|---|---|---|
| 1 : 0.5 | 66.7 % | 73.3 % | −0.4 R |
| 1 : 1 | 50 % | 55 % | −0.2 R |
| 1 : 1.5 | 40 % | 44 % | +0 R |
| 1 : 2 | 33.3 % | 36.7 % | +0.2 R |
| 1 : 2.5 | 28.6 % | 31.4 % | +0.4 R |
| 1 : 3 | 25 % | 27.5 % | +0.6 R |
| 1 : 4 | 20 % | 22 % | +1 R |
| 1 : 5 | 16.7 % | 18.3 % | +1.4 R |
Gerechnet: Break-even = 1 ÷ (1 + CRV); mit Kosten c in R pro Trade: (1 + c) ÷ (1 + CRV), weil ein Gewinner CRV − c und ein Verlierer 1 + c ausmacht. Erwartungswert = 0.4 × CRV − 0.6, vor Kosten.
Warum das geplante CRV nicht das echte ist
Das geplante CRV nimmt an, dass jeder Trade beim Stop oder beim Ziel endet. Echte Trades werden früher geschlossen, in Teilen verkauft, rutschen über den Stop hinaus und zahlen auf beiden Seiten Gebühren – und ein doppelt so weites Ziel wird meist seltener erreicht. Entscheidend sind der Durchschnittsgewinn und -verlust, die du wirklich erzielst, in R, zusammen mit deiner echten Trefferquote: Mit dem Erwartungswert-Rechner siehst du, ob das System im Schnitt Geld verdient. Der R-Multiple-Rechner misst einzelne Trades in derselben Einheit, und der Positionsgrössen-Rechner macht aus dem Stop-Abstand eine Grösse. Die Begriffe Chance-Risiko-Verhältnis, Breakeven-Trefferquote und Erwartungswert erklärt das Glossar mit ihren Formeln.
Geplantes und echtes R im Edgetrail-Journal
Trägst du Stop und Ziel ein, zeigt das Edgetrail-Journal bei jedem Trade das geplante CRV neben dem R, das er nach Gebühren wirklich gebracht hat, und wie weit jeder Ausstieg vom Plan abwich. Über viele Trades siehst du so, ob du Gewinner zu früh schliesst oder Verlierer über den Stop laufen lässt. Welche Trefferquote zu deinem CRV passt, zeigt der Ratgeber Welche Trefferquote ist gut?, den passenden Profit-Faktor Was ist ein guter Profit-Faktor?, und wie eine Verlustserie dein Konto bei einem bestimmten Risiko pro Trade trifft, der Ruin-Risiko-Rechner. Die App ist auf Englisch. Edgetrail kostet 24 $ im Monat oder 199 $ im Jahr; die ersten 50 Founder zahlen einmalig 99 $, danach kostet Lifetime einmalig 249 $. Die ersten 14 Tage sind gratis ohne Kreditkarte, und auf jede Zahlung gibt es 14 Tage Geld zurück.
Stand:
Häufige Fragen
Was ist ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis?
Einen einzelnen guten Wert gibt es nicht, weil das CRV nur zusammen mit der Trefferquote etwas bedeutet. Bei 1 : 2 brauchst du vor Kosten mehr als 33.3 % Gewinner, bei 1 : 1 mehr als 50 %.
Wie berechnet man die Break-even-Trefferquote?
Teile 1 durch 1 plus CRV. Bei 1 : 3 ist das 1 ÷ 4 = 25 %; mit Kosten c in R pro Trade wird daraus (1 + c) ÷ (1 + CRV).
Ist ein höheres CRV immer besser?
Nein. Ein weiter entferntes Ziel wird meist seltener erreicht, die Trefferquote sinkt. Ein System ist nur besser, wenn Trefferquote und Durchschnittsgewinn zusammen einen höheren Erwartungswert ergeben.
Ändern Gebühren das CRV?
Ja. Im Beispiel machen 0.055 % je Seite aus 1 : 3 ein 1 : 2.79 und heben die Break-even-Trefferquote von 25 % auf 26.4 %. Je enger der Stop, desto grösser der Effekt.
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