Erwartungswert-Rechner fürs Trading
Die eine Zahl, die sagt, ob ein System im Schnitt Geld verdient.
Kurz gesagt
Der Erwartungswert ist, was ein durchschnittlicher Trade bringt: Erwartungswert = Trefferquote × Durchschnittsgewinn − Verlustquote × Durchschnittsverlust. In R: Ein System mit 45 % Treffern, einem Durchschnittsgewinner von 2 R und einem Durchschnittsverlierer von 1 R hat einen Erwartungswert von 0.45 × 2 − 0.55 × 1 = +0.35 R pro Trade. Positiv heisst: Über viele Trades verdient das System Geld; negativ heisst: Es verliert, egal wie gut sich einzelne Trades anfühlen.
Erwartungswert und Profit-Faktor
Profit-Faktor = Bruttogewinn ÷ Bruttoverlust. Mit denselben Eingaben ist das (Trefferquote × Ø Gewinn) ÷ (Verlustquote × Ø Verlust) – im Beispiel 0.9 ÷ 0.55 ≈ 1.64. Über 1 ist das System vor Kosten profitabel. Rechnest du lieber mit den echten Summen deiner Gewinner und Verlierer, nimm den Profit-Faktor-Rechner.
Die Stichprobe zählt
Ein Erwartungswert aus 12 Trades sagt wenig. Edgetrail zeigt jede Kennzahl mit ihrer Stichprobe, damit du weisst, wie viel du der Zahl trauen kannst – und mit Replay sammelst du hundert Trades auf historischen Kerzen, bevor du Geld riskierst.
Ein gerechnetes Beispiel
Angenommen, deine letzten 40 Trades haben in 45 % der Fälle gewonnen, mit einem Durchschnittsgewinn von 2.1 R und einem Durchschnittsverlust von 1 R. Der Erwartungswert ist dann 0.45 × 2.1 − 0.55 × 1 = 0.395 R pro Trade. Bei 1 % Risiko auf ein Konto von 10'000 $ ist 1 R gleich 100 $, das System hat also im Schnitt etwa 39.50 $ pro Trade verdient. Mit Gewinnern von 2.1 R liegt die Breakeven-Trefferquote bei 1 ÷ (1 + 2.1) = 32.3 %, das System hat also Luft. Aber 40 Trades sind eine kleine Stichprobe: Der Ratgeber wie viele Trades ein Backtest braucht zeigt, wie breit die Spanne noch ist.
Glossar
Die Begriffe dieser Seite – Erwartungswert, Trefferquote, Durchschnittsgewinn und -verlust, Breakeven-Trefferquote und Stichprobe – sind im Glossar der Trading-Kennzahlen erklärt.
Stand:
Häufige Fragen
Was ist ein guter Erwartungswert im Trading?
Jeder positive Erwartungswert nach Gebühren verdient über viele Trades Geld. Wie gut er ist, hängt davon ab, wie viele Trades das System liefert und wie tief seine Drawdowns sind.
Wie viele Trades brauche ich, um dem Erwartungswert zu trauen?
Eine feste Zahl gibt es nicht, aber Ergebnisse aus weniger als 30 bis 50 Trades schwanken stark. Mehr Trades, und Trades aus verschiedenen Marktphasen, machen die Schätzung verlässlicher.
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